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瑞达期货:豆粕低开高走 看涨全面上涨
时间:发表于 2018-01-17 16:46:24 股吧网页版 财经评论 分类:股票测评
瑞达期货:豆粕低开高走 看涨全面上涨 来源:瑞达期货 编辑:英语文化交流

  豆粕期权主力合约概览


豆粕期权m1805
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
822-210+4.19%99.5270026.5-33.75%+1322052
1312-290+6.67%72.0275047.5-22.76%-701270
2448+246+14.29%52.0280076.5-14.53%+22466

  行情介绍和分析


  m1805合约低开高走,收报2770,上涨+0.51%,成交量为68.41万手,持仓量为196.16万手,日增仓+28430手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.20%、16.87%、17.14%和17.36%。


  1月17日,豆粕期权成交量3.22万手(按双边计算,下同),持仓量36.32万手,成交额1686.76万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.82(前日0.89)和0.77(前日0.76),前者下跌后者上涨,看跌期权较看涨期权增仓明显,显示市场乐观气氛下降。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的64.55%、22.60%,持仓量占比分别为70.88%和21.66%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。


  受标的期货低开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+1400.00%,m1805-C-3100合约次之,为+850.00%;而看跌期权中,m1805-P-2500合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2550/2600合约次之,为-46.15%。m1805系列平值期权隐含波动收于11.28%,较前日小幅下跌。


  豆粕1805合约低开高走,因南美天气担忧仍存,当前盘面趋势依然缺乏主导因素引导,短线期价上下两难。操作上,方向性策略,谨慎持有牛市看涨价差组合多头。波动率策略,波动率短期维持震荡,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。

(来源:瑞达期货 2018-01-17 16:42)
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